Davids Samling blev grundlagt af højesteretssagfører C.L. David, der ved sin død i 1960 efterlod sine kunstsamlinger, sin formue og ejendommen Kronprinsessegade 30 i Indre By i København til en privat fond, der stadig driver museet. Siden er nabobygningen i nr. 32 blevet føjet til.
Museet er internationalt berømt for sin samling af islamisk kunst, der også danner udgangspunkt for udstillingsvirksomhed og forskning. Derudover rummer Davids Samling dansk maleri fra perioden ca. 1800‑1920, heriblandt 14 værker af Vilhelm Hammershøi. Endelig har museet en samling af fransk og tysk kunst samt kunsthåndværk fra 1700-tallet. Flere af museets rum er udsmykket med de oprindelige empiredekorationer.
