Da Vejen Kommune ligger inde i landet, er havets påvirkning af klimaet beskeden. Der er derfor ganske stor variation i temperaturen, hvilket også skyldes de sandede overflader, som i sommermånederne kan føre til stor opvarmning med mange byger. Samtidig giver sandet både høje dagtemperaturer og lave nattemperaturer, hvilket betyder, at årsmiddeltemperaturen ender lige under landsgennemsnittet.
Selv om terrænet i det meste af kommunen er forholdsvis fladt, stiger det en smule mod øst, hvor der er en tilsvarende øget skydannelse og mere nedbør. I ti af årets måneder ligger Vejen således blandt landets ti vådeste kommuner, og i marts er den ligefrem landets vådeste. Samlet set er kommunen den tredjevådeste i Danmark.
Med den megen nedbør følger mange skyer, og det samlede antal solskinstimer ligger derfor et godt stykke under landsgennemsnittet. Især i sommerhalvåret er solskinnet sparsomt, og på denne årstid hører kommunen til blandt landets ti solfattigste.
