»Skammel bor i Ty«. Den danske folkevise fra middelalderen er i almindelighed ikke meddelsom om steder. Men visen om Ebbe Skammelsøn fra Thy er en undtagelse.
Thisted indeholder i navnet en mindelse om hedensk fortid – Tyrs sted. Bent Haller, der har boet det meste af sit voksne liv i Thisted, skrev den moderne saga Brage Kongesøns saga (1993) om Thys teutonske urtid, mens han i middelalderromanen Det romanske hus (1990) om Thisted, Vestervig og Viborg skildrede overgangen fra asatro til kristen tro. Den ottende bonde (2007) er nutidig og handler om bondesamfundets forfald, langt fra al bondeidyl.
Byens store litterære søn er J.P. Jacobsen. Han dyrkede i en tidlig alder både digtning og botanik, udgav ambitiøst Blandede Digte (1860) og Silstrups mærkeligste Planter (1863). I Hervert Sperring (udgivet posthumt i 1886) eksperimenterede han med en romantisk digtning tilsat nøgtern kommentar: »Sperring er en Landsby 1 Mil fra Thisted.« Med romanerne Fru Marie Grubbe (1876) og Niels Lyhne (1880) placerede J.P. Jacobsen sig som det moderne gennembruds artistiske digter. Niels Lyhnes barndom og sidste år foregår på Lønborggaard i et anonymiseret Thy med Limfjorden, bakkeøer og hede som omgivelser i modsætning til fjerne, navngivne lokaliteter. Fjordby er en omskrivning af Thisted med den rige konsul Claudis gård, hvor Niels møder kusinen Fennimore. Romanen var nok et kampskrift for den moderne tidsånd, men også historien om den fordrømte Niels Lyhne, der ender som landmand i Thy og dør i krigen i 1864. På Thisted Museum er der indrettet mindestuer for J.P. Jacobsen, og hans fødehus er bevaret indeklemt mellem J.P. Jacobsen Center og moderne tøjbutikker.
I romanen Jørgen Stein (1932-33) beskrev Jacob Paludan en verden af i går på tærsklen til dens ophør, bl.a. på baggrund af en Aalborgven, borgmestersønnen fra Thisted Eric Conradt-Eberlins erindringer. I romanen blev Thisted til Havnstrup. For Jørgen Stein er trygheden forbi d. 28. juni 1914, da han på en tømmerflåde på Limfjorden oplever tilværelsens bundløshed, og der samtidig indløber meddelelse om attentatet i Sarajevo på Havnstrups telegraf. I 1925 skrev han Fugle omkring Fyret, der handler om anlæggelsen af en havn ved Hanstholm. Paludan var skeptisk over for fremskridtstroen. De døde fugle ved fyret er prisen for indgreb, der rammer ældgamle instinktmønstre.
I 1960 blev Bertel Budtz Müllers Thyboer udgivet posthumt – en samling fortællinger om thyboere, der går deres egne veje i kærlighed og arbejde. Fortællingerne kan spores tilbage til 1922. »Tyren på Veng«, også i Thyboer, udkom i 1940. Knud Simonsen har i Vesterhavsbunker (2013) skildret det store tyske fæstningsbyggeri fra 1940 til foråret 1945 ved Hanstholm dokumentarisk og med stærk kolorit. Maria Helleberg udgav i 2016 Kvinderne fra Thy – en farverig fortælling om Hellebergs egen slægt: olde- og jordemoder Mariane Sørensen fra Bjørnsholm ved Ranum og den socialt avancerende mormor Marie, gift Helleberg, fra Vandet Sø i Thy. I romanen maler Helleberg kraftfulde billeder af fattigt, udsat kvindeliv på landet, tung og skarp missionsk religiøsitet samt rebelsk kvindeoprør i tiden fra 1864 til ca. 1920.
