Arkitekturen i Oksbøl er nært knyttet til jernbanens etablering. Indtil jernbanen blev ført til byen, var der blot tale om nogle spredte gårde omkring Aal Kirke.
Stationsbygningen er opført i 1903 af Heinrich Wenck i røde mursten og med skifertag. Bygningens arkitektur var oprindelig påvirket af skønvirkestilen, og den havde et elegant udtryk; senere års ombygninger har dog nedtonet de oprindelige stilistiske træk.
På Torvet i Oksbøl ligger den tidligere Oksbøl Skole, nu bibliotek. Bygningen er opført i 1883 og er en repræsentant for ældre vestjysk byggeskik med røde mure og valmet stråtag. Lidt vest for Oksbøl ved indgangen til Oksbøl Kaserne ligger den tidligere stampemølle fra 1839. Bygningen er en længe i ét stokværk opført i røde teglsten, stråtag og halvvalmede gavle, og med sine 17 vinduesfag er det en usædvanlig stor bygning af sin type.
