Steges bymidte præges af den historiske købstadsbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet, hvor en del bygninger, eksempelvis den gamle præstegård kaldet Morten Reenbergs Gård, hvis ældste del formodes at stamme fra den tidligste del af renæssancen, refererer til langt ældre bebyggelse. Arkitekturhistorien markerer sig fx i det fredede og nationalromantiske rådhus på Torvet fra 1854 af Gottlieb Bindesbøll eller i nabobygningen, Møens Spare- og Laanekasse af 1827 tegnet af Thorvald Gundestrup fra 1903.
Sukkerfabrikken i 1880’ernes historicisme udgør et nyere historisk landmærke, der sammen med middelalderbyens kirketårn er synligt langt ud i det mønske landskab.
I dag danner Stege udgangspunkt for vandreruten Camønoen, som har sit velkomstcenter i Møns Museums fredede Empiregården fra 1770’erne, der oprindelig blev opført som en af byens mest betydelige købmandsgårde.
Det gamle fæstningsanlæg omdannedes i begyndelsen af 1800-tallet til lystanlægget Volden og blev beplantet; arbejdet blev ledet af amtsforvalter C.L. Poulsen, hvis mindesten står i parken. I tilknytning hertil ligger Dyrskuepladsen og nærmest bugten anlægget Skydevænget, anlagt i 1894.
