Det er ikke uden grund, at Frederiksberg Allé ofte bliver omtalt som Forlystelsernes Allé. Fra Frederik 4. i begyndelsen af 1700-tallet anlagde Frederiksberg Slot og Have, bl.a. med et udendørs teater, med tilhørende indhegnet allé, som kun han og hans hoffolk havde nøgle til, har københavnerne valfartet dertil for at komme væk fra de snævre gyder inden for voldene. Der var langt derud, så når tørsten og sulten meldte sig, var der rige muligheder for at fouragere i de mange små værtshuse, som skød op mellem borgerskabets sommervillaer på begge sider af Alléen. De lå som perler på en snor, helt nede fra Værnedamsvej, hvor porten til Frederiksberg Allé var sat op. Her fandt man dansesalonen Colossæum og Rosenlund med et slet rygte, og som modtræk til det lette liv, der udfoldede sig dér, åbnede den schweiziske konditor Giovanni Monigatti en pavillon på Sankt Thomas Plads med tyrolersangere, hvor der, efter kongens udtrykkelige ønske, ikke måtte være adgang for »den lavere klasse«.
På højre side af Alléen lå en stribe forlystelseshaver; mellem de nuværende Hauchsvej og Alhambravej lå Georg Carstensens forunderlige eksotiske forlystelsespalads Alhambra, mens Alléenberg lå mellem det nuværende Madvigs Allé og Dr. Priemes Vej, og oppe ved Frederiksberg Runddel lå Sommerlyst. På den anden side af Alléen kunne man bl.a. finde musik- og ølhallen Odéon. Også de tværgående gader Allégade og Pile Allé var spækket med sangerindeknejper, øltelte og spisesteder, hvoraf mange endnu eksisterer, fx Josty, der åbnedes som konditori i 1823 af Anton Josty, og en enkelt som teater, Riddersalen. Senere er andre teatre kommet til som Rialto, Edison og Falkoner Scenen.