Borgergade 10 fra ca. 1863 er med sin velproportionerede nyklassicisme et udtryk for byggestilen, før stationsbyen blev udviklet, og er tegnet af bygmester Peder Holden Hansen. Særligt langs Nørregade og Søndergade findes stationsbyhuse fra omkring 1890 opført med dekorative elementer og historicistiske træk. Industribygninger præger en del af Vejens bymidte omkring jernbanen. Margarinefabrikken Alfa lige syd for banen, påbegyndt 1898 ved arkitekt Sophus Petersen, er den vigtigste med en fin sammenstilling af dekorativ rødstensarkitektur. Syd herfor er et par repræsentative funktionærbygninger til fabrikken fra 1917 opført i dekorativ murstensarkitektur. Området nær stationen er præget af historicistiske stationsbybygninger i to en halv etage opført i mursten. Blandt disse kan især ejendommen i Nørregade 28 fremhæves; den er fra 1910 og opført af bygmester Niels Ebbesen Grue. Elektricitetsværket Lindegade 10 og mejeriet i Nørregade 12 med hovedbygning i Bedre Byggeskik, begge fra 1925, er andre gode eksempler på stationsbyens udvikling.
Vejen rummer en række andre bygninger i Bedre Byggeskik. Den fredede stationsbygning fra 1917 af Heinrich Wenck er yderst vellykket i sin formgivning. Desuden kan Vejen Kunstmuseum (1924) og sognekommunekontor af Niels Ebbesen Grue nævnes. En række boliger i Bedre Byggeskik præger kvarteret øst for hovedgaden. Mest helstøbt og velbevaret er Østergade 13.
Den nye modernisme skyder op med hver sin fortælling uden nævneværdig forbindelse med den eksisterende bystruktur. Det nye rådhus (2019) af Rambøll Danmark A/S med arkitektfirmaerne TRANSFORM og Pluskontoret Arkitekter er opført i en ny modernistisk præget stil i grå teglsten med tilbagetrukne vinduer og døre og skulpturel udformning af murværksåbninger. Bygningen har afløst det tidligere og nu nedrevne rådhus ved byens centrale torv. DNA ARKITEKTER har tegnet boligblokkene Alfa Tower, der stod færdig i 2019. Vejen Bibliotek har også til huse i tårnet.
