I Gudhjem ligger Danmarks største mølle, Gudhjem Mølle, også kaldet Kullmanns Mølle, som et vartegn for byen. Møllen er en hollandsk vindmølle med galleri og har et vingefang på 24 m. Mats Kullmann lod i 1893 møllen opføre som erstatning for en mølle fra 1861. Mølledriften ophørte i 1962, og inventaret blev efterfølgende fjernet.
Møllen har siden været anvendt til forskellige formål, bl.a. diskotek, butik, café og gourmetcenter. Siden 2015 har møllen været ejet af forsikringsselskabet Bornholms Brand.
Gudhjem Mølle ligger på Møllebakken og nærmest troner over byen. i 1993 fik møllen nye vinger.
