I 1892 blev Agersø Mølle opført som hollandsk vindmølle af Carl og Karen Carlsen, som i 1896 også åbnede et bageri på øen. Agersø Mølle er den eneste tilbageværende mølle på øen. Der har tidligere været en stubmølle og en konkurrerende hollandsk vindmølle. Den firkantede undermølle er i grundmur og kampesten. Overmøllen er ottekantet, af træ og beklædt med spån. Møllen har galleri, løgformet hat og kludesejl. Der er to skråkværne og en skallekværn.
I 1959 blev vindkraft udskiftet med elektricitet. Mølledriften ophørte i 1963, men møllen er stadig funktionsdygtig. Den er blevet grundigt restaureret, drives af Agersø Møllelaug og er åben for publikum.
