Vejen Kommune byder på gode muligheder for at dyrke friluftsliv. I mange af naturområderne er der afmærkede stier, ligesom de større stisystemer Hærvejen, Kyst til Kyst Stien og Kongeåstien går gennem kommunen. Hærvejen løber over flere hundrede kilometer ned gennem Jylland og fører vandreren ind ad små veje og stier, så man får en fornemmelse af, hvordan det var at rejse i tiden før den moderne infrastruktur. På vejen fra vest mod øst går Kyst til Kyst Stien gennem varierede landskaber og afvekslende natur, hvor flade og brede ådale overtages af de smalle ådales mere kuperede landskaber. Ad Kongeåstien får man derimod et indblik i en dramatisk del af Danmarks historie. For mountainbikere er der anlagt afmærkede MTB-spor ved Drostrup og i Hundsbæk Plantage. Ønsker man at overnatte i det fri, kan det ske på ca. 20 lejrpladser. Nogle er teltpladser, mens der ved bl.a. Hovborg, langs Kongeåstien og nord for Bække tæt på Klebæk Høje er mulighed for at overnatte i shelter.
Man kan sejle i kano og kajak på flere vandløb samt på Nedersø, hvor man også kan bade. I både Nedersø og Midtsø kan lystfiskere fange gedde og sandart, mens Kongeå, Holme Å og Holsted Å byder på bl.a. laks samt bæk- og havørred. Derudover har kommunen flere put and take-søer.
Museet på Sønderskov har en Natur- og Kulturskole med en naturvejleder, som bl.a. tilbyder undervisning til skoler og institutioner og er med til at arrangere forskellige offentlige ture.
