Holger Drachmann deltog i indvielsen af Kurhotellet ved Fanø Nordsøbad i 1892 og skildrede i tidsskriftet Tilskueren (1894) øen, som truet af et »Fata morgana« af hoteller og turister. Litteraturkritikeren Georg Brandes beskrev ligeledes i 1894 i Politiken Fanøs turisme på kritisk vis og kaldte Hotel Kongen af Danmark »en eller anden Taarnbygning paa Nørrebro«. Carit Etlar skildrede folkloren i Fanø Folk (1896) med illustrationer af Julius Exner, mens multikunstneren Storm P. i en årrække var sommergæst på øen.
Poul Ørum flyttede i 1957 til Fanø, hvor han boede til sin død i 1997. Han udsendte i 1958 romanen Lyksalighedens ø, mens Fanø også er beskrevet i Det gyldne rav (1957), hvor »en bøjet ravsamlerske, gammel og sortklædt« udgør et ledemotiv.
Den socialdemokratiske kulturminister og forfatter Julius Bomholt, knyttet til den tidligere arbejderhøjskole i Esbjerg, havde feriebolig i Sønderho, på hvis kirkegård han er begravet. Huset er i dag legatbolig for kunstnere og har været med til at tiltrække yngre forfattere som Jeppe Brixvold, Martin Glaz Serup og Lone Hørslev, hvoraf de to sidstnævnte dannede par og i en årrække boede på Fanø.
I Katrine Grünfelds roman Sommerferie (2010) skildres et parforhold under pres på en ferie på Fanø. Krimiforfatteren Jens Henrik Jensen har ladet sin Nina Portland opklare forbrydelser på Fanø. Endelig har Henning Mortensen i romanen Havside sommer (1993) skildret sin otteårige hovedperson Ib Nielsens oplevelser: »En sommermorgen, tirsdag den første juli, 1947, kørte en hestevogn fyldt med møbler og mennesker ind på færgen til Fanø.« Det er indledning til kapitlet »Som en eventyrbog, der langsomt åbnes«.
Fanø er litterær og blev det allerede i 1838, da St.St. Blicher rejste til øen; efter at have lovprist fannikkernes mod hilste han: »Nu Farvel, I flinke Faniker! – og alle I andre Strandmaager herude i Vesterhavet! Farer glædeligt! Og farer lykkeligt!«
