Frederiksberg Slot er opført af Frederik IV, der som kronprins i 1692-93 gennemførte en kavalerrejse til Frankrig og Italien, hvor han grundlagde en interesse for bygnings- og havekunst. Her fik han impulser, som han drog nytte af, da han i 1698 besluttede at opføre et nyt lystslot på bakketoppen ved Valby. I 1699 efterfulgte kronprinsen sin far på tronen. Efter forbillede i italiensk villaarkitektur rejstes i 1699-1703 et sommerslot på toppen af Valby Bakke, først beskedent i en enkelt længe, men senere udvidet med tværfløje. Den svenske mesterarkitekt Nikodemus Tessin d.y. var på et tidspunkt inde i billedet med et projekt, men det blev et dansk projekt, formentlig af kongelig entreprenør Ernst Brandenburger, der blev realiseret. Slottet og området fik navn efter kongen, Frederik, og bakken, bjerg = Frederiksberg. I 1730-erne blev slottet udvidet med sidefløje og den buede portfløj, og dermed fik slottet stort set den skikkelse, det har i dag.
